ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Abstract

В этой статье будет раскрыт способ анализа данных временных рядов с помощью компонентов тренда и сезонности. В статью включено объяснение различных концепций, связанных с моделированием временных рядов, такие как компоненты временных рядов, последовательная корреляция, подбор модели, метрики и т. д. Будет использоваться модель SARIMAX, для моделирования как сезонности, так и тренда в данных. SARIMA (сезонная ARIMA) способна моделировать сезонность и тренд вместе, в отличие от ARIMA, которая может только моделировать тренд.