Совершенствование оценки факторов, определяющих динамику цен финансовых инструментов

Abstract

Для выявления недоисследованных рыночных факторов, влияющих на высоковолатильные финансовые инструменты, в статье предложен методический подход, основанный на оперативном извлечении данных о значениях исследуемого фактора и потенциально зависимого от него финансового инструмента с выбранной частотой (таймфреймом). Новизна исследования заключается в вычислении корреляции между указанными факторами и инструментами в автоматическом режиме и ее дальнейшей интерпретации. Полученные значения сохраняются в массивах, после чего вычисляется корреляция между ними. При достижении корреляции по модулю минимально допустимого значения делается вывод о том, что фактор оказывает прямое или обратное влияние на цену финансового инструмента через определенное количество периодов времени, соответствующих выбранному таймфрейму. В противном случае делается запись о том, что изменения значений исследуемого фактора не влияют на стоимость финансового инструмента.