1. Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
  2. 04. Материалы конференций
  3. Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов; Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПлотников А. П.
dc.contributor.authorШишлов Р. А.
dc.coverage.spatialэффективный рынок
dc.coverage.spatialфинансовые инструменты
dc.coverage.spatialрыночный фактор
dc.coverage.spatialтаймфрейм
dc.coverage.spatialметодический подход
dc.coverage.spatialкорреляция
dc.creatorПлотников А. П., Шишлов Р. А.
dc.date2023
dc.date.accessioned2025-08-27T05:17:25Z-
dc.date.available2025-08-27T05:17:25Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.identifierDspace\SGAU\20230704\104307
dc.identifier.citationПлотников, А. П. Совершенствование оценки факторов, определяющих динамику цен финансовых инструментов / А. П. Плотников, Р. А. Шишлов // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России : XV Всерос. науч.-практ. конф.. : сб. ст. / Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова; Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; гл. ред. Д. А. Новиков. - Самара : Изд-во СамНЦ РАН. - С. 36-46.
dc.identifier.isbn978-5-93424-891-9
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/21516-
dc.description.abstractДля выявления недоисследованных рыночных факторов, влияющих на высоковолатильные финансовые инструменты, в статье предложен методический подход, основанный на оперативном извлечении данных о значениях исследуемого фактора и потенциально зависимого от него финансового инструмента с выбранной частотой (таймфреймом). Новизна исследования заключается в вычислении корреляции между указанными факторами и инструментами в автоматическом режиме и ее дальнейшей интерпретации. Полученные значения сохраняются в массивах, после чего вычисляется корреляция между ними. При достижении корреляции по модулю минимально допустимого значения делается вывод о том, что фактор оказывает прямое или обратное влияние на цену финансового инструмента через определенное количество периодов времени, соответствующих выбранному таймфрейму. В противном случае делается запись о том, что изменения значений исследуемого фактора не влияют на стоимость финансового инструмента.
dc.languagerus
dc.sourceМатематические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России : XV Всерос. науч.-практ. конф. : сб. ст. - Текст : электронный
dc.subjectэффективный рынок
dc.subjectфинансовые инструменты
dc.subjectрыночный фактор
dc.subjectтаймфрейм
dc.subjectметодический подход
dc.subjectкорреляция
dc.titleСовершенствование оценки факторов, определяющих динамику цен финансовых инструментов
dc.typeText
dc.citation.epage46
dc.citation.spage36
local.contributor.authorПлотников А. П.
local.contributor.authorШишлов Р. А.
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Matematicheskie-modeli-sovremennyh-ekonomicheskih-processov/Sovershenstvovanie-ocenki-faktorov-opredelyaushih-dinamiku-cen-finansovyh-instrumentov-104307
Appears in Collections:Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов; Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-5-93424-891-9_2023_36-46.pdf372.64 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.