Samara University Repository
Welcome!
| Title: | Исследование нейронных сетей для прогнозирования временных рядов |
| Authors: | Арнаутов А. И. Савельев Д. А. |
| Keywords: | LSTM GAT графовые сети внимания графы взаимосвязей нейронные сети корреляционные матрицы машинное обучение фондовый рынок процессы Хоукса прогнозирование цен акций |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Арнаутов, А. И. Исследование нейронных сетей для прогнозирования временных рядов / А. И. Арнаутов, Д. А. Савельев // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024) : сб. тр. по материалам X Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 мая 2024 г.): в 6 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2024. - Т. 4: Науки о данных / под ред. Е. В. Гошина, 2024. - С. 040322. |
| Abstract: | Исследуется возможность прогнозирования фондового рынка с помощью различных архитектур нейронных сетей таких как LSTM и GAT. Рассматриваются разные подходы к решению задачи, в том числе различные конфигурации нейронных сетей. Было показано, что при использовании графовой сети внимания с методом построения графа взаимосвязей на основе процессов Хоукса была достигнута средняя дневная возвратность на уровне 13,34 %. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12539 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2081-6_2024-040322.pdf | 458.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.