1. Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
  2. 04. Материалы конференций
  3. Информационные технологии и нанотехнологии
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАрнаутов А. И.
dc.contributor.authorСавельев Д. А.
dc.coverage.spatialLSTM
dc.coverage.spatialGAT
dc.coverage.spatialграфовые сети внимания
dc.coverage.spatialграфы взаимосвязей
dc.coverage.spatialнейронные сети
dc.coverage.spatialкорреляционные матрицы
dc.coverage.spatialмашинное обучение
dc.coverage.spatialфондовый рынок
dc.coverage.spatialпроцессы Хоукса
dc.coverage.spatialпрогнозирование цен акций
dc.creatorАрнаутов А. И., Савельев Д. А.
dc.date2024
dc.date.accessioned2025-08-22T12:18:17Z-
dc.date.available2025-08-22T12:18:17Z-
dc.date.issued2024
dc.identifier.identifierRU\НТБ СГАУ\563507
dc.identifier.citationАрнаутов, А. И. Исследование нейронных сетей для прогнозирования временных рядов / А. И. Арнаутов, Д. А. Савельев // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024) : сб. тр. по материалам X Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 мая 2024 г.): в 6 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2024. - Т. 4: Науки о данных / под ред. Е. В. Гошина, 2024. - С. 040322.
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12539-
dc.description.abstractИсследуется возможность прогнозирования фондового рынка с помощью различных архитектур нейронных сетей таких как LSTM и GAT. Рассматриваются разные подходы к решению задачи, в том числе различные конфигурации нейронных сетей. Было показано, что при использовании графовой сети внимания с методом построения графа взаимосвязей на основе процессов Хоукса была достигнута средняя дневная возвратность на уровне 13,34 %.
dc.languagerus
dc.relation.ispartofИнформационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024) : сб. тр. по материалам X Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 мая 2024 г.): в 6 т.
dc.sourceИнформационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2024). - Т. 4 : Науки о данных
dc.subjectLSTM
dc.subjectGAT
dc.subjectграфовые сети внимания
dc.subjectграфы взаимосвязей
dc.subjectнейронные сети
dc.subjectкорреляционные матрицы
dc.subjectмашинное обучение
dc.subjectфондовый рынок
dc.subjectпроцессы Хоукса
dc.subjectпрогнозирование цен акций
dc.titleИсследование нейронных сетей для прогнозирования временных рядов
dc.typeText
dc.citation.spage040322
dc.citation.volume4
local.contributor.authorАрнаутов А. И.
local.contributor.authorСавельев Д. А.
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-neironnyh-setei-dlya-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov-112721
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-neironnyh-setei-dlya-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov-112721
Appears in Collections:Информационные технологии и нанотехнологии

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-5-7883-2081-6_2024-040322.pdf458.55 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.