Отрывок: Методом антитетической переменной в ходе одного испытания вычисляются две оценки производной. Первая оценка вычисляется как обычно, а вторая оценка – после замены знаков всех случайных чисел, извлеченных из генеральной совокупности со стандартизованным нормальным распределением на противополож...
Название : | Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab |
Другие названия : | IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF THE COST OF EXOTIC OPTIONS BY THE MONTE-CARLO METHOD IN THE MATLAB ENVIRONMENT |
Авторы/Редакторы : | Королькова, Н.А. Korolkova, N.A. |
Ключевые слова : | опцион барьерные опционы метод Монте-Карло процедуры уменьшения дисперсии Options barrier options the Monte Carlo method procedures for reducing variance |
Дата публикации : | Май-2018 |
Издательство : | Изд-во СамНЦ РАН |
Библиографическое описание : | Королькова Н.А. Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab / Н.А. Королькова // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. - С. 58–63. |
Аннотация : | В статье представлены два алгоритма оценки барьерного опциона методом Монте-Карло. Реализованные на языке MatLab методы позволяют добиться улучшения точности вычислений и значительно сокращают время расчетов. The article presents two algorithms for estimating a barrier option by the Monte Carlo method. The methods implemented in MatLab language allow to improve the accuracy of calculations and significantly reduce the calculation time. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : | http://repo.ssau.ru/handle/Matematicheskie-modeli-sovremennyh-ekonomicheskih-processov/Ocenka-stoimosti-ekzoticheskih-opcionov-metodom-MonteKarlo-v-srede-MatLab-70986 |
ISBN : | 978-5-93424-768-4 |
Другие идентификаторы : | Dspace\SGAU\20180719\70986 |
УДК: | 338.24.01 |
ББК: | 65.9(2)23 |
Располагается в коллекциях: | Математические модели современных экономических процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Королькова Н.А..pdf | Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab | 295.06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.