Отрывок: Методом антитетической переменной в ходе одного испытания вычисляются две оценки производной. Первая оценка вычисляется как обычно, а вторая оценка – после замены знаков всех случайных чисел, извлеченных из генеральной совокупности со стандартизованным нормальным распределением на противополож...
Название : Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab
Другие названия : IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF THE COST OF EXOTIC OPTIONS BY THE MONTE-CARLO METHOD IN THE MATLAB ENVIRONMENT
Авторы/Редакторы : Королькова, Н.А.
Korolkova, N.A.
Ключевые слова : опцион
барьерные опционы
метод Монте-Карло
процедуры уменьшения дисперсии
Options
barrier options
the Monte Carlo method
procedures for reducing variance
Дата публикации : Май-2018
Издательство : Изд-во СамНЦ РАН
Библиографическое описание : Королькова Н.А. Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab / Н.А. Королькова // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. - С. 58–63.
Аннотация : В статье представлены два алгоритма оценки барьерного опциона методом Монте-Карло. Реализованные на языке MatLab методы позволяют добиться улучшения точности вычислений и значительно сокращают время расчетов. The article presents two algorithms for estimating a barrier option by the Monte Carlo method. The methods implemented in MatLab language allow to improve the accuracy of calculations and significantly reduce the calculation time.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : http://repo.ssau.ru/handle/Matematicheskie-modeli-sovremennyh-ekonomicheskih-processov/Ocenka-stoimosti-ekzoticheskih-opcionov-metodom-MonteKarlo-v-srede-MatLab-70986
ISBN : 978-5-93424-768-4
Другие идентификаторы : Dspace\SGAU\20180719\70986
УДК: 338.24.01
ББК: 65.9(2)23
Располагается в коллекциях: Математические модели современных экономических процессов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
Королькова Н.А..pdfОценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab295.06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.