Отрывок: Методом антитетической переменной в ходе одного испытания вычисляются две оценки производной. Первая оценка вычисляется как обычно, а вторая оценка – после замены знаков всех случайных чисел, извлеченных из генеральной совокупности со стандартизованным нормальным распределением на противополож...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorКоролькова, Н.А.-
dc.contributor.authorKorolkova, N.A.-
dc.date.accessioned2018-07-19 16:10:57-
dc.date.available2018-07-19 16:10:57-
dc.date.issued2018-05-
dc.identifierDspace\SGAU\20180719\70986ru
dc.identifier.citationКоролькова Н.А. Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab / Н.А. Королькова // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. - С. 58–63.ru
dc.identifier.isbn978-5-93424-768-4-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Matematicheskie-modeli-sovremennyh-ekonomicheskih-processov/Ocenka-stoimosti-ekzoticheskih-opcionov-metodom-MonteKarlo-v-srede-MatLab-70986-
dc.description.abstractВ статье представлены два алгоритма оценки барьерного опциона методом Монте-Карло. Реализованные на языке MatLab методы позволяют добиться улучшения точности вычислений и значительно сокращают время расчетов. The article presents two algorithms for estimating a barrier option by the Monte Carlo method. The methods implemented in MatLab language allow to improve the accuracy of calculations and significantly reduce the calculation time.ru
dc.language.isorusru
dc.publisherИзд-во СамНЦ РАНru
dc.subjectопционru
dc.subjectбарьерные опционыru
dc.subjectметод Монте-Карлоru
dc.subjectпроцедуры уменьшения дисперсииru
dc.subjectOptionsru
dc.subjectbarrier optionsru
dc.subjectthe Monte Carlo methodru
dc.subjectprocedures for reducing varianceru
dc.titleОценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLabru
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF THE COST OF EXOTIC OPTIONS BY THE MONTE-CARLO METHOD IN THE MATLAB ENVIRONMENTru
dc.typeArticleru
dc.textpartМетодом антитетической переменной в ходе одного испытания вычисляются две оценки производной. Первая оценка вычисляется как обычно, а вторая оценка – после замены знаков всех случайных чисел, извлеченных из генеральной совокупности со стандартизованным нормальным распределением на противополож...-
dc.classindex.lbc65.9(2)23-
dc.classindex.udc338.24.01-
Располагается в коллекциях: Математические модели современных экономических процессов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
Королькова Н.А..pdfОценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab295.06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.