Разработка модели программно-алгоритмического комплекса оценки рисков для структурных инвестиционных продуктов

Abstract

Объектом исследования выступают структурные инвестиционные продукты с полной защитой капитала (PPN) в российском финансовом контуре. Предметом исследования является программно-алгоритмический механизм оценки и минимизации ценовых и модельных рисков нелинейных опционных компонентов в структуре PPN. Целью работы является разработка теоретико-методологического подхода и программно-аналитического комплекса стохастического моделирования для конструирования и оценки устойчивости продуктов PPN на российском фондовом рынке. Научная новизна заключается в разработке сквозного алгоритмического решения в объектно-ориентированной среде Python, объединяющего динамический пересчет рыночных риск-метрик (VaR, Expected Shortfall) и параметров КБД в режиме реального времени с мониторингом внутренних модельных погрешностей эмитента. Практическая значимость: разработанный на основе данных Московской биржи (MOEX ISS API) программный комплекс позволяет инвестиционным институтам осуществлять прецизионный расчет коэффициентов участия