Сценарное моделирование ликвидности банков в условиях санкционной нестабильности финансового рынка

Abstract

В статье рассматриваются особенности управления банковской ликвидностью в условиях санкционного давления и повышенной волатильности финансовых рынков. Особое внимание уделяется применению сценарного моделирования как инструмента оценки устойчивости банковской системы. Проанализированы основные риски ликвидности, возникающие в условиях внешнеэкономических ограничений, а также влияние санкций на структуру активов и пассивов банков. Рассмотрены методы стресс-тестирования и сценарного анализа, позволяющие прогнозировать дефицит ликвидности и формировать стратегию финансовой устойчивости банковского сектора. На основе статистических данных представлены основные тенденции изменения ликвидности банковской системы и меры адаптации кредитных организаций к новым экономическим условиям.