Разработка информационной системы оптимизации финансовых инвестиций (на примере ПАО Сбербанк)

Abstract

Объект изучения – ПАО Сбербанк. Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе определена степень взаимосвязи между ценными бумагами с помощью корреляционного анализа, построены регрессионные модели для прогнозирования цены активов, рассчитаны коэффициент детерминации икритерий Фишера, показывающие адекватность построенной модели. Таким образом, в ходе работы был создан программный продукт для формирования портфелей и были созданы оптимальные инвестиционныепортфели по различным инвестиционным стратегиям.