Разработка программного обеспечения формирования инвестиционного портфеля банка (на примере АО "Альфа-банк")

Abstract

Объект изучения (база исследования) – АО «Альфа-Банк».Целью работы является разработка программного обеспечения, формирующего инвестиционный портфель банка.В работе был использован корреляционный анализ для определения степени взаимосвязи финансовых инструментов, а также построены регрессионные модели динамики активов. Значимость полученных результатов проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера.В результате работы составлены экономико-математические модели оптимизации портфелей ценных бумаг, сформированы оптимальные портфели ценных бумаг. Разработанное программное обеспечение формирования инвестиционных портфелей банка рекомендуемо к применению в АО «Альфа-Банк».