1. Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
  2. 05. Выпускные квалификационные работы
  3. Выпускные квалификационные работы
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВечканов Е. А.
dc.contributor.authorКузнецова О. А.
dc.contributor.authorГераськин М. И.
dc.coverage.spatialмодель квази-шарпа
dc.coverage.spatialфинансовые активы
dc.coverage.spatialдиверсификация
dc.coverage.spatialинформационные системы
dc.coverage.spatialпаевые инвестиционные фонды (ПИФ)
dc.coverage.spatialпортфель инвестиций
dc.coverage.spatialинвестиции
dc.coverage.spatialдоходность
dc.coverage.spatialриски
dc.coverage.spatialакции
dc.creatorВечканов Е. А.
dc.date2021
dc.date.accessioned2025-11-27T12:34:29Z-
dc.date.available2025-11-27T12:34:29Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20210729144717
dc.identifier.citationВечканов, Е. А. Разработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк) : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / Е. А. Вечканов ; рук. работы О. А. Кузнецова ; нормоконтролер М. И. Гераськин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики. - Самара, 2021. - on-line
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/50466-
dc.description.abstractОбъект исследования: паевые инвестиционные фонды ПАО Сбербанк.Цель работы: разработать информационную систему выбораоптимального портфеля финансовых активов.В процессе работы использована модель квази -Шарпа для составленияпортфелей активов. Значимость полученных результатов проверена спомощью критерия Шарпа и показателей доходности. Взаимосвязь активовоценена с помощью коэффициента корреляции.В результате работы построена экономико-математическая модельоптимизации инвестиционных портфелей, разработана информационнаясистема выбора портфеля инвестиций, рассчитаны оптимальныеинвестиционные портфели различных стратегий.
dc.subjectакции
dc.subjectдиверсификация
dc.subjectдоходность
dc.subjectинвестиции
dc.subjectинформационные системы
dc.subjectмодель квази-шарпа
dc.subjectпаевые инвестиционные фонды (ПИФ)
dc.subjectпортфель инвестиций
dc.subjectриски
dc.subjectфинансовые активы
dc.subject.rubbkУ.в6
dc.subject.rubbkУ9(2)262.29
dc.subject.rugasnti06.73.75
dc.titleРазработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк)
dc.typeText
local.contributor.authorМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации
local.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)
local.contributor.authorИнститут экономики и управления
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Razrabotka-informacionnoi-sistemy-vybora-optimalnogo-portfelya-finansovyh-aktivov-na-primere-PAO-Sberbank-91823
Appears in Collections:Выпускные квалификационные работы

Files in This Item:
File SizeFormat 
Вечканов_Егор_Александрович_Разработка_информационной_системы_выбора.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.