Samara University Repository
Welcome!
| Title: | Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab |
| Other Titles: | IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF THE COST OF EXOTIC OPTIONS BY THE MONTE-CARLO METHOD IN THE MATLAB ENVIRONMENT |
| Authors: | Королькова, Н.А. |
| Issue Date: | May-2018 |
| Publisher: | Изд-во СамНЦ РАН |
| Citation: | Королькова Н.А. Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab / Н.А. Королькова // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева, под ред. Д.А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2018. - С. 58–63. |
| Abstract: | В статье представлены два алгоритма оценки барьерного опциона методом Монте-Карло. Реализованные на языке MatLab методы позволяют добиться улучшения точности вычислений и значительно сокращают время расчетов. The article presents two algorithms for estimating a barrier option by the Monte Carlo method. The methods implemented in MatLab language allow to improve the accuracy of calculations and significantly reduce the calculation time. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/21582 |
| ISBN: | 978-5-93424-768-4 |
| Appears in Collections: | Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов; Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Королькова Н.А..pdf | Оценка стоимости экзотических опционов методом Монте-Карло в среде MatLab | 295.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.