Квадратно-корневой ковариационный алгоритм фильтрации для дискретных систем с мультипликативными шумами

Abstract

В статье рассматривается задача построения квадратно-корневого ковариационного алгоритма оптимальной линейной фильтрации для дискретных линейных стохастических систем с мультипликативными шумами. Разработанный алгоритм алгебраически эквивалентен стандартному ковариационному фильтру, но обладает лучшими вычислительными свойствами, присущими квадратно-корневым алгоритмам. Приведены результаты численных экспериментов, подтверждающие работоспособность предложенного алгоритма. The paper addresses the problem of constructing a square-root covariance algorithm of optimal linear filtering foг discrete-time linear stochastic systems with multiplicative noises. The developed algorithm is algebraically equivalent to the standard covariance filter but has the best computational properties inherent to all square-root algorithms. The results of numerical experiments confirming the operability of the proposed algorithm are presented.