Title: Численные методы и алгоритмы аппроксимативного анализа корреляционно-спектральных характеристик в ортогональных базисах
Authors: Прохоров С. А.
Куликовских И. М.
Keywords: Mathcad
временные ряды
вычислительный практикум
корреляционно-спектральный анализ
корреляционные функции
ортогональные базисы
ортогональные модели
ортогональные полиномы
ортогональные функции
случайные процессы
спектральные плотности мощности
учебные издания
функции спектра
Issue Date: 2019
Publisher: СНЦ РАН
Citation: Прохоров, С. А. Численные методы и алгоритмы аппроксимативного анализа корреляционно-спектральных характеристик в ортогональных базисах : [учеб. пособие] / С. А. Прохоров, И. М. Куликовских ; Самар. науч. центр Рос. акад. наук. - Самара : СНЦ РАН, 2019. - 1 файл (5,64 Мб). - ISBN = 978-5-93424-351-8. - Текст : электронный
Abstract: Гриф.
Используемые программы: Adobe Acrobat.
Рассматриваются классические ортогональные полиномы и функции, определяютсяих основные характеристики, применяемые при построении и исследовании ортогональныхмоделей корреляционно-спектральных характеристик случайных процессов (временных рядов).Анализируются численные методы, алгоритмы аппроксимативного анализа корреляционно-спектральных характеристик временных рядов в различных ортогональных базисах:корреляционных функций и спектральных плотностей мощности, функций спектра и т.д.Предлагаются для закрепления теоретического материала задания вычислительногопрактикума и примеры их выполнения в системе MATHCAD.Учебное пособие предназначено для аспирантов, докторантов, преподавателей, научных сотрудников, инженеров как руководство по численным методам, алгоритмам аппроксимативного анализа корреляционно-спектральных характеристик в ортогональных базисах
Труды сотрудников Самар. ун-та (электрон. версия).
URI: http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/57170
ISBN: 978-5-93424-351-8
Appears in Collections:Учебные издания

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-5-93424-351-8_2019.pdf5.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.