Отрывок: Компании дифференцированы по роду деятельности и сфере производства, что также снижает риски инвестиционного портфеля. В таблице 3 приведены расчёты корреляционной матрицы, стандартное отклонение доходности (риск) и доходность акций, входящих в портфели. 31 Таблица 3 - Корреляционный анализ динамических рядов акций российских компаний Актив A LR S LK O H M TL R PL ZL R O SN SB ER A FL T M FO N V TB R M V ID M SN G N V TK R TK M TA TN Y N D X ALRS 1,0...
Название : Разработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал")
Авторы/Редакторы : Мороз А. В.
Гераськин М. И.
Шлыкова М. П.
Апексимов О. А.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)
Институт экономики и управления
Дата публикации : 2018
Библиографическое описание : Мороз, А. В. Разработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал") : вып. квалификац. работа бакалавра по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / А. В. Мороз ; рук. работы М. И. Гераськин; конс. М. П. Шлыкова; нормоконтролер О. А. Апексимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-. - Самаpа, 2018. - on-line
Аннотация : Объект изучения (база исследования) – АО УК «АПРЕЛЬ КАПИТАЛ». Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе использовано построение корреляционной матрицы для определения степени взаимосвяз
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\ВКР20190429143841
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды
инвестиционные портфели
облигации
акции
модель Марковица
управляющая компания
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Мороз_Артём_Валерьевич_Разработка_оптимальных_портфелей_ценных.pdf1.7 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.