Отрывок: Компании дифференцированы по роду деятельности и сфере производства, что также снижает риски инвестиционного портфеля. В таблице 3 приведены расчёты корреляционной матрицы, стандартное отклонение доходности (риск) и доходность акций, входящих в портфели. 31 Таблица 3 - Корреляционный анализ динамических рядов акций российских компаний Актив A LR S LK O H M TL R PL ZL R O SN SB ER A FL T M FO N V TB R M V ID M SN G N V TK R TK M TA TN Y N D X ALRS 1,0...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorМороз А. В.ru
dc.contributor.authorГераськин М. И.ru
dc.contributor.authorШлыкова М. П.ru
dc.contributor.authorАпексимов О. А.ru
dc.contributor.authorМинистерство образования и науки Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут экономики и управленияru
dc.coverage.spatialпаевые инвестиционные фондыru
dc.coverage.spatialинвестиционные портфелиru
dc.coverage.spatialоблигацииru
dc.coverage.spatialакцииru
dc.coverage.spatialмодель Марковицаru
dc.coverage.spatialуправляющая компанияru
dc.creatorМороз А. В.ru
dc.date.issued2018ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20190429143841ru
dc.identifier.citationМороз, А. В. Разработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал") : вып. квалификац. работа бакалавра по направлению подготовки "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / А. В. Мороз ; рук. работы М. И. Гераськин; конс. М. П. Шлыкова; нормоконтролер О. А. Апексимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-. - Самаpа, 2018. - on-lineru
dc.description.abstractОбъект изучения (база исследования) – АО УК «АПРЕЛЬ КАПИТАЛ». Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе использовано построение корреляционной матрицы для определения степени взаимосвязru
dc.format.extentЭлектрон. дан. (1 файл : 1,7 Мб)ru
dc.titleРазработка оптимальных портфелей ценных бумаг (на примере АО УК "Апрель Капитал")ru
dc.typeTextru
dc.subject.rubbkУ9(2)0-56ru
dc.subject.rugasnti06.75.37ru
dc.textpartКомпании дифференцированы по роду деятельности и сфере производства, что также снижает риски инвестиционного портфеля. В таблице 3 приведены расчёты корреляционной матрицы, стандартное отклонение доходности (риск) и доходность акций, входящих в портфели. 31 Таблица 3 - Корреляционный анализ динамических рядов акций российских компаний Актив A LR S LK O H M TL R PL ZL R O SN SB ER A FL T M FO N V TB R M V ID M SN G N V TK R TK M TA TN Y N D X ALRS 1,0...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Мороз_Артём_Валерьевич_Разработка_оптимальных_портфелей_ценных.pdf1.7 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.