Отрывок: Второе уравнение показывает, что лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 ≥ 1, а значит, нет основания и для уменьшения лимита. Третье уравнение системы показывает, что 48 лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 < 1. Следовательно, лимит должен быть уменьшен в 𝑘𝑡 раз [27]. Рассмотренный метод предполагает определение лимита концентрации по его значению в предшествующий период и не учитывает изменение м...
Название : Разработка модели управления кредитными рисками в коммерческом банке.
Авторы/Редакторы : Шуругин П. Ю.
Иванов Д. Ю.
Аносова Л. Н.
Кузнецов К. В.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)
Институт экономики и управления
Дата публикации : 2019
Библиографическое описание : Шуругин, П. Ю. Разработка модели управления кредитными рисками в коммерческом банке. : вып. квалификац. работа по направлению подготовки "Менеджмент" (уровень магистратуры) / П. Ю. Шуругин ; рук. работы Д. Ю. Иванов; рец. К. В. Кузнецов; нормоконтролер Л. Н. Аносова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т),. - Самаpа, 2019. - on-line
Аннотация : В работе рассмотрены теоретические аспекты возникновения кредитного риска коммерческого банка, проанализированы инструменты управления и пути их сокращения. Во второй части рассмотрены методы, модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банк
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\ВКР20190806102754
Ключевые слова: банки
банковские риски
имитационные модели
ипотека
кредитные риски
модель оценки
страхование
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Шуругин_Петр_Юрьевич_Разработка_модели_управления_кредитными.pdf1.97 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.