Отрывок: Второе уравнение показывает, что лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 ≥ 1, а значит, нет основания и для уменьшения лимита. Третье уравнение системы показывает, что 48 лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 < 1. Следовательно, лимит должен быть уменьшен в 𝑘𝑡 раз [27]. Рассмотренный метод предполагает определение лимита концентрации по его значению в предшествующий период и не учитывает изменение м...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorШуругин П. Ю.ru
dc.contributor.authorИванов Д. Ю.ru
dc.contributor.authorАносова Л. Н.ru
dc.contributor.authorКузнецов К. В.ru
dc.contributor.authorМинистерство науки и высшего образования Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут экономики и управленияru
dc.coverage.spatialбанкиru
dc.coverage.spatialбанковские рискиru
dc.coverage.spatialимитационные моделиru
dc.coverage.spatialипотекаru
dc.coverage.spatialкредитные рискиru
dc.coverage.spatialмодель оценкиru
dc.coverage.spatialстрахованиеru
dc.creatorШуругин П. Ю.ru
dc.date.issued2019ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20190806102754ru
dc.identifier.citationШуругин, П. Ю. Разработка модели управления кредитными рисками в коммерческом банке. : вып. квалификац. работа по направлению подготовки "Менеджмент" (уровень магистратуры) / П. Ю. Шуругин ; рук. работы Д. Ю. Иванов; рец. К. В. Кузнецов; нормоконтролер Л. Н. Аносова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т),. - Самаpа, 2019. - on-lineru
dc.description.abstractВ работе рассмотрены теоретические аспекты возникновения кредитного риска коммерческого банка, проанализированы инструменты управления и пути их сокращения. Во второй части рассмотрены методы, модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банкru
dc.format.extentЭлектрон. дан. (1 файл : 1,9 Мб)ru
dc.titleРазработка модели управления кредитными рисками в коммерческом банке.ru
dc.typeTextru
dc.subject.rubbkУ9(2)261ru
dc.subject.rugasnti06.75.39ru
dc.textpartВторое уравнение показывает, что лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 ≥ 1, а значит, нет основания и для уменьшения лимита. Третье уравнение системы показывает, что 48 лимит не может быть увеличен, если динамика коэффициента рискованности 𝑘𝑡 < 1. Следовательно, лимит должен быть уменьшен в 𝑘𝑡 раз [27]. Рассмотренный метод предполагает определение лимита концентрации по его значению в предшествующий период и не учитывает изменение м...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Шуругин_Петр_Юрьевич_Разработка_модели_управления_кредитными.pdf1.97 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.