Репозиторий Самарского университета

Отрывок: Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо...

Название :	Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций
Авторы/Редакторы :	Карпухина А. И. Никишов В. Н. Министерство образования и науки Российской Федерации Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) Институт экономики и управления
Дата публикации :	2017
Библиографическое описание :	Карпухина, А. И. Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций : вып. квалификац. работа по спец. "Бизнес-информатика" / А. И. Карпухина ; рук. работы В. Н. Никишов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр., Каф. математики и бизнес-информ. - Самара, 2017. - on-line
Другие идентификаторы :	RU\НТБ СГАУ\ВКР20180323151132
Ключевые слова:	короткие продажи опцион call опцион put безрисковая процентная ставка портфель Тобина портфель акций фиксированная доходность портфеля модель Марковица доходность риски
Располагается в коллекциях:	Выпускные квалификационные работы

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.