Отрывок: Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorКарпухина А. И.ru
dc.contributor.authorНикишов В. Н.ru
dc.contributor.authorМинистерство образования и науки Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут экономики и управленияru
dc.coverage.spatialкороткие продажиru
dc.coverage.spatialопцион callru
dc.coverage.spatialопцион putru
dc.coverage.spatialбезрисковая процентная ставкаru
dc.coverage.spatialпортфель Тобинаru
dc.coverage.spatialпортфель акцийru
dc.coverage.spatialфиксированная доходность портфеляru
dc.coverage.spatialмодель Марковицаru
dc.coverage.spatialдоходностьru
dc.coverage.spatialрискиru
dc.creatorКарпухина А. И.ru
dc.date.issued2017ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20180323151132ru
dc.identifier.citationКарпухина, А. И. Оценки стоимости опционов call и put на портфель акций : вып. квалификац. работа по спец. "Бизнес-информатика" / А. И. Карпухина ; рук. работы В. Н. Никишов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр., Каф. математики и бизнес-информ. - Самара, 2017. - on-lineru
dc.format.extentЭлектрон. дан. (1 файл : 1,5 Мб)ru
dc.titleОценки стоимости опционов call и put на портфель акцийru
dc.typeTextru
dc.subject.rubbkУ9(2)262.29ru
dc.subject.rugasnti06.71.25ru
dc.subject.udc004.9ru
dc.textpartПрограмма в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона call на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении А. Программа в среде VBA EXCEL по расчету стоимости опциона put на основе биноминальной модели с данными аппроксимациями представлена в приложении Б. Для опционов европейского типа можно получить аналитические выражения в предполо...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Карпухина_Анна_Игоревна_Оценки_стоимости_опционов_call.pdf1.57 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.