Репозиторий Самарского университета
Отрывок: Например, автокорреляция при лаге = 1 показывает корреляцию между y_t и y_t-1. При лаге = 2, corr (y_t, y_t- 2). При лаге = 12 корр (y_t, y_t-12). Каждая точка данных в момент времени t, имеющая высокую корреляцию с точкой данных в моменты времени t-12, t-24 и т. д., обозначает сезонность в этом конкретном примере. Рисунок 3 - График автокорреляции Возвращаясь к графику ACF, синяя заштрихованная область на графике автокорреляции п...
| Название : | ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ |
| Авторы/Редакторы : | Кудряшов, Владислав Владимирович |
| Ключевые слова : | временные ряды тренд сезонность циклы остатки автокорреляция частичная автокорреляция |
| Дата публикации : | 2-Дек-2019 |
| Издательство : | АНО «Издательство СНЦ» |
| Библиографическое описание : | Кудряшов В.В., Эконометрический подход к анализу временных рядов / В.В. Кудряшов // Современная парадигма и механизмы экономического роста российской экономики и ее регионов: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть 2/ Под. общ. ред. Н.М.Тюкавкина. – Самара: АНО Издательство СНЦ, 2019. – С. 177-183 |
| Аннотация : | В этой статье будет раскрыт способ анализа данных временных рядов с помощью компонентов тренда и сезонности. В статью включено объяснение различных концепций, связанных с моделированием временных рядов, такие как компоненты временных рядов, последовательная корреляция, подбор модели, метрики и т. д. Будет использоваться модель SARIMAX, для моделирования как сезонности, так и тренда в данных. SARIMA (сезонная ARIMA) способна моделировать сезонность и тренд вместе, в отличие от ARIMA, которая может только моделировать тренд. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : | http://repo.ssau.ru/handle/SOVREMENNAYa-PARADIGMA-I-MEHANIZMY-EKONOMIChESKOGO-ROSTA/EKONOMETRIChESKII-PODHOD-K-ANALIZU-VREMENNYH-RYaDOV-81617 |
| ISBN : | 978-5-6043593-6-5 |
| Другие идентификаторы : | Dspace\SGAU\20200120\81617 |
| УДК: | 330 |
| Располагается в коллекциях: | СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА И МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 177-183.pdf | Статья Кудряшов В.В. | 690.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.