Отрывок: Следовательно, для длинных серий наряду с нормальной справедлива и пуассоновская асимптотика. При исследовании зависимости между величинами ( ) ,...2,1, =lR nl воспользуемся нормальной асимптотикой. Взаимосвязь в системе нормальных величин исчерпывается линейной, которую удобнее всего представлять в виде ковариационной, либо корреляционной матрицы. По аналогии с дисперсией введём в рассмотре...
Название : Корреляционный анализ серий в стационарной случайной последовательности
Авторы/Редакторы : Кирьянова, В.С.
Плотников, А.Н.
Ключевые слова : серии
индикаторные переменные
корреляционный анализ
Дата публикации : 2015
Издательство : Издательство СГАУ
Библиографическое описание : XIII Королёвские чтения: Международная молодёжная научная конференция, Самара, 6-8 октября 2015 года: Тезисы докладов, T.2. Самара: Издательство СГАУ, 2015, с. 153-154
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferenciya-Korolevskie-chteniya/Korrelyacionnyi-analiz-serii-v-stacionarnoi-sluchainoi-posledovatelnosti-62335
ISBN : 978-5-9905304-6-1
Другие идентификаторы : Dspace\SGAU\20170215\62335
УДК: 519.217
Располагается в коллекциях: Королевские чтения

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
153-154.pdfОсновная статья346.69 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.