Отрывок: В качестве данных использовались цена фондового инструмента во время открытия и закрытия рынка, а также указание определенного периода времени. В рамках проведенного исследования был написан LSTM-алгоритм, эффективность которого сравнивалась на идентичных данных с другими алгоритмами, в частности с KRR регрессором, а также регрессором с четырьмя скрытыми слоями на тестовой выборке в 30 %. Данные алгоритмы были написаны с помощью библиотек SkLearn., Tensorflow, Keras языка ...
Название : Использование нейронных сетей для предсказания изменения цены на финансовые инструменты
Авторы/Редакторы : Петров Л. А.
Савельев Д. А.
Дата публикации : 2021
Библиографическое описание : Петров, Л. А. Использование нейронных сетей для предсказания изменения цены на финансовые инструменты. - Текст : электронный / Л. А. Петров, Д. А. Савельев // XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; [науч. ред. М. А. Шлеенков]. - 2021. - Т. 1. - С. 489-490
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\471705
Ключевые слова: нейронные сети
рекуррентные нейронные сети
финансовые инструменты
цены на финансовые инструменты
прогнозирование цен
предсказание цены
Располагается в коллекциях: Королевские чтения

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
978-5-7883-1668-0_2021-489-490.pdf647.38 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.