Совершенствование оценки факторов, определяющих динамику цен финансовых инструментов

Abstract

Для выявления недоисследованных рыночных факторов, влияющих на высоковолатильные финансовые инструменты, в статье предложена предложен методический подход, основанный на оперативном извлечении данных о значениях исследуемого фактора и потенциально зависимого от него финансового инструмента с выбранной частотой (таймфреймом). Новизна исследования заключается в вычислении корреляции между указанными факторами и инструментами в автоматическом режиме и ее дальнейшей интерпретации. Полученные значения сохраняются в массивах, после чего вычисляется корреляция между ними. При достижении корреляции по модулю минимально допустимого значения делается вывод о том, что фактор оказывает прямое или обратное влияние на цену финансового инструмента через определенное количество периодов времени, соответствующих выбранному таймфрейму. В противном случае делается запись о том, что изменения значений исследуемого фактора не влияют на стоимость финансового инструмента. In order to identify under-researched market factors affecting highly volatile financial instruments, the article proposes a methodological approach based on the prompt extraction of data on the values of the studied factor and a potentially dependent financial instrument with a selected frequency (timeframe). The resulting values are stored in arrays, after which the correlation between them is calculated. When the correlation modulo the minimum allowable value is reached, it is concluded that the factor has a direct or inverse effect on the price of a financial instrument after a certain number of time periods corresponding to the selected timeframe. Otherwise, a record is made that changes in the values of the studied factor do not affect the value of the financial instrument. Scientific novelty is represented as a combined method for calculating the correlation in automatic mode, which makes it possible to simplify the detection of little-studied factors that have an immediate or delayed effect on the dynamics of quotations of financial instruments, which, in turn, can be used to predict the dynamics of prices of financial instruments and make decisions on trade transactions with these instruments.