Отрывок: Ψ(u; τ) – вероятность разорения страховой компании с начальным капиталом u в момент времени τ. (7) Ψ(u) = Ψ(u; ∞) – вероятность того, что компания когда-нибудь разорится. Eu(t) = u +ct - µλt, (8) где µ = Exi – математическое ож...
Название : | ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ |
Другие названия : | INVESTIGATION OF ISSUES OF THE INSURANCE COMPANY IN THE MODERN CONDITIONS |
Авторы/Редакторы : | Ломакин, Н. И Lomakin, N. I. Чинь, Нгок Chin, Ngok |
Ключевые слова : | страхование устойчивость страховой компании условия неразорения статистические модели модель Крамера-Лундберга insurance stability of the insurance company conditions of non-disarmament statistical models Kramer-Lundberg model |
Дата публикации : | 2017 |
Издательство : | Изд-во СамНЦ РАН |
Библиографическое описание : | Ломакин Н. И. Исследование вопросов устойчивости страховой компании в современных условиях / Н. И. Ломакин, Чинь Нгок // Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: сб. ст. XI Всерос. науч.-практ. конф. Вып. 11 / Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова Рос. акад. наук.; Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, под ред. Д. А. Новикова – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2017. - С. 88-94. |
Аннотация : | Представлены результаты исследования теоретических основ устойчивости страховой компании, выявлен перечень гарантий, обеспечивающих финансовую устойчивость страховщика, а также значение и роль актуарной математики, которая предоставляет возможность сделать научно-обоснованные рекомендации. Модель Крамера-Лундберга, которая основана на маргинальном подходе, позволяющая оценивать риски разорения страховой компании, оказалась востребованной в условиях кризиса. Как показали исследования, используя статистические методы, страховая компания может вычислить средний размер одной страховой выплаты, а также вероятность наступления страхового случая. The results of research of the theoretical bases of the insurance company's stability are presented, the list of guarantees ensuring the financial stability of the insurer, as well as the importance and role of actuarial mathematics, which provides an opportunity to make scientifically-grounded recommendations, is revealed. The model of Cramer-Lundberg, which is based on a marginal approach, which makes it possible to assess the risks of ruining an insurance company, was in demand in times of crisis. As research has shown, using statistical methods, the insurance company can calculate the average size of one insurance payment, as well as the probability of occurrence of an insured event. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : | http://repo.ssau.ru/handle/Matematicheskie-modeli-sovremennyh-ekonomicheskih-processov/ISSLEDOVANIE-VOPROSOV-USTOIChIVOSTI-STRAHOVOI-KOMPANII-V-SOVREMENNYH-USLOVIYaH-66845 |
Другие идентификаторы : | Dspace\SGAU\20180114\66845 |
Располагается в коллекциях: | Математические модели современных экономических процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ломакин_ЧиньНгок_ММ11.pdf | 561.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.