Отрывок: е. его компоненты iy могут принимать только одно из двух значений: «0» (дефолта нет) или «1» (дефолт наступил). Для исследования статистической зависимости между переменными в подобных случаях строят некоторую специальную регрессионную модель зависимости вероятности XyP ~|1= от линейной формы XT ~ . При построении классической линейной модели ( nixxy iippii ,1,...11 =+++= ) воз...
Название : | Анализ скоринговых моделей кредитного риска |
Авторы/Редакторы : | Петроченкова Д. С. Дуплякин В. М. |
Дата публикации : | 2010 |
Библиографическое описание : | Петроченкова, Д. С. Анализ скоринговых моделей кредитного риска / Д. С. Петроченкова, В. М. Дуплякин // Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты : сб / Ин-т проблем упр. Рос. акад. наук им. В. А. Трапезникова, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [под ред. Зибарева А. Г., Новикова Д. А.]. - 2010. - Вып. 6. - С. 113-117 |
Другие идентификаторы : | RU\НТБ СГАУ\444956 |
Ключевые слова: | анализ моделей кредитных рисков кредитные риски математические модели модели кредитных рисков оценки кредитного риска уменьшение кредитных рисков скоринговые модели |
Располагается в коллекциях: | Проблемы экономики современных промышленных комплексов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
113-117 Д.С. Петроченкова, В.М. Дуплякин.pdf | 202.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.