Репозиторий Самарского университета

Отрывок: е. его компоненты iy могут принимать только одно из двух значений: «0» (дефолта нет) или «1» (дефолт наступил). Для исследования статистической зависимости между переменными в подобных случаях строят некоторую специальную регрессионную модель зависимости вероятности  XyP ~|1= от линейной формы XT ~  . При построении классической линейной модели ( nixxy iippii ,1,...11 =+++=  ) воз...

Название :	Анализ скоринговых моделей кредитного риска
Авторы/Редакторы :	Петроченкова Д. С. Дуплякин В. М.
Дата публикации :	2010
Библиографическое описание :	Петроченкова, Д. С. Анализ скоринговых моделей кредитного риска / Д. С. Петроченкова, В. М. Дуплякин // Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты : сб / Ин-т проблем упр. Рос. акад. наук им. В. А. Трапезникова, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [под ред. Зибарева А. Г., Новикова Д. А.]. - 2010. - Вып. 6. - С. 113-117
Другие идентификаторы :	RU\НТБ СГАУ\444956
Ключевые слова:	анализ моделей кредитных рисков кредитные риски математические модели модели кредитных рисков оценки кредитного риска уменьшение кредитных рисков скоринговые модели
Располагается в коллекциях:	Проблемы экономики современных промышленных комплексов

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.