Отрывок: е. его компоненты iy могут принимать только одно из двух значений: «0» (дефолта нет) или «1» (дефолт наступил). Для исследования статистической зависимости между переменными в подобных случаях строят некоторую специальную регрессионную модель зависимости вероятности  XyP ~|1= от линейной формы XT ~  . При построении классической линейной модели ( nixxy iippii ,1,...11 =+++=  ) воз...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorПетроченкова Д. С.ru
dc.contributor.authorДуплякин В. М.ru
dc.coverage.spatialанализ моделей кредитных рисковru
dc.coverage.spatialкредитные рискиru
dc.coverage.spatialматематические моделиru
dc.coverage.spatialмодели кредитных рисковru
dc.coverage.spatialоценки кредитного рискаru
dc.coverage.spatialуменьшение кредитных рисковru
dc.coverage.spatialскоринговые моделиru
dc.creatorПетроченкова Д. С., Дуплякин В. М.ru
dc.date.issued2010ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\444956ru
dc.identifier.citationПетроченкова, Д. С. Анализ скоринговых моделей кредитного риска / Д. С. Петроченкова, В. М. Дуплякин // Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты : сб / Ин-т проблем упр. Рос. акад. наук им. В. А. Трапезникова, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [под ред. Зибарева А. Г., Новикова Д. А.]. - 2010. - Вып. 6. - С. 113-117ru
dc.relation.ispartofПроблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты : сбru
dc.sourceПроблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты. - Вып. 6ru
dc.titleАнализ скоринговых моделей кредитного рискаru
dc.typeTextru
dc.citation.epage117ru
dc.citation.spage113ru
dc.textpartе. его компоненты iy могут принимать только одно из двух значений: «0» (дефолта нет) или «1» (дефолт наступил). Для исследования статистической зависимости между переменными в подобных случаях строят некоторую специальную регрессионную модель зависимости вероятности  XyP ~|1= от линейной формы XT ~  . При построении классической линейной модели ( nixxy iippii ,1,...11 =+++=  ) воз...-
Располагается в коллекциях: Проблемы экономики современных промышленных комплексов

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
113-117 Д.С. Петроченкова, В.М. Дуплякин.pdf202.8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.