Отрывок: 136 Исторический сценарий является ретроспективным и не учитывает текущую чувствительность к шокам, при его построении необходимо принимать во внимание систематические и характерные для банка изменения в настоящем и ближайшем будущем, чтобы такой сцена­ рий стал перспективным. Поэтому банк может начинать анализ с ис­ торического наблюдения фактов реализации параметров риска, но о...
Название : Стресс-тестирование в банке
Авторы/Редакторы : Пригодич И. А.
Дата публикации : 2012
Библиографическое описание : Пригодич, И. А. Стресс-тестирование в банке / И. А. Пригодич // Экономика и управление: современное положение : IV междунар. молодеж. науч. конф.. : (Самара, 22-23 ноября 2012 г.). : материалы и докл.. : в 2 ч. / Самар. гос. ун-т, [Фак. экономики и упр.], Каф. экономики города и муницип. упр. [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Сорочайкина. - Самара : Самар. ун-т, 2012Ч. 1. - 2012. - С. 134-139.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) : http://repo.ssau.ru/handle/Ekonomika-i-upravlenie/Stresstestirovanie-v-banke-102440
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\532346
Ключевые слова: банковские риски
банки
стресс-тестирование
Располагается в коллекциях: Экономика и управление

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
978-5-86465-567-2_2012-134-139.pdf151.39 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.