Отрывок: Далее их ито­ ги сравнивались с результатами проведенного Банком Англии анализа со­ вокупного воздействия сценариев на коммерческие банки. В качестве мак­ росценариев (вероятность каждого сценария оценивалась в 0,5%) приме­ нялись следующие предположения: • снижение цен на акции британских компаний на 35%; • падение цен на недвижимость на 12%; • увеличение темпов роста заработной платы на 1,5 процентного пункта; ...
Название : Стресс-тестирование как инструмент оценки системных рисков
Авторы/Редакторы : Жук С. А.
Дата публикации : 2012
Библиографическое описание : Жук, С. А. Стресс-тестирование как инструмент оценки системных рисков / С. А. Жук // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов : III междунар. науч. конф. (Самара, 10-11 апр. 2012 г.). : материалы и докл.. : в 2 ч. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Фак-т экономики и упр., Ин-т анализа экономики города и региона ; под общ. ред. А. Н. Сорочайкина. - Самара : Самар. ун-т, 2012Ч. 2: . - 2012. - С. 185-187.
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\531776
Ключевые слова: агрегированные стресс-тесты
банковская система
оценка системных рисков
стресс-тестирование
системные риски
Располагается в коллекциях: Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
978-5-86465-540-5_2012-185-187.pdf87.26 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.