Отрывок: 1.8) где 𝑆𝑝- стоимость портфеля; 𝛿(𝐷𝑖)- стандартное отклонение; 𝑛𝑝- количество отклонений с заданной вероятностью. Подводя итог вышесказанного, коэффициент 𝑉𝑎𝑅 – это наибольший вероятный ущерб при заданной вероятности его непревышения. 34 Иным методом расчёта 𝑉𝑎𝑅 является аналитический ковариационный метод. Впервые был реализован в системе «RiskMetrics» банком J.P. Morgan. Данный метод основывается на предположении о ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorСеренко А. В.ru
dc.contributor.authorКореева Е. Б.ru
dc.contributor.authorГераськин М. И.ru
dc.contributor.authorМинистерство науки и высшего образования Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут экономики и управленияru
dc.coverage.spatialбизнес-процессыru
dc.coverage.spatialГБУК Самарский областной краеведческий музей им П.В. Алабинаru
dc.coverage.spatialматематические моделиru
dc.coverage.spatialоптимизация рисковru
dc.coverage.spatialпроектыru
dc.coverage.spatialстартап-проектыru
dc.coverage.spatialущербru
dc.coverage.spatialэкономико-математические моделиru
dc.coverage.spatialэкономико-хозяйственное состояние музеяru
dc.creatorСеренко А. В.ru
dc.date.issued2022ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20220916103848ru
dc.identifier.citationСеренко, А. В. Разработка математической модели оптимизации рисков организации (на примере стартап-проекта "Виртуальный музей") : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / А. В. Серенко ; рук. работы Е. Б. Кореева ; нормоконтролер М. И. Гераськин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и. - Самара, 2022. - 1 файл (2,20 Мб). - Текст : электронныйru
dc.description.abstractОбъект исследования – ГБУК «Самарский областной краеведческиймузей им П.В. Алабина».Предмет исследования – экономико-хозяйственные показателиорганизации.Цель работы – разработка математической модели оптимизации рисковорганизации.Комплексный анализ организации позволил разработатьматематическую модель оптимизации рисков, которая оптимизирует какриски внедрения стартап-проекта, так и экономико-хозяйственное состояниемузея в целомru
dc.titleРазработка математической модели оптимизации рисков организации (на примере стартап-проекта "Виртуальный музей")ru
dc.typeTextru
dc.subject.rubbkУ50ru
dc.subject.rugasnti06.51ru
dc.textpart1.8) где 𝑆𝑝- стоимость портфеля; 𝛿(𝐷𝑖)- стандартное отклонение; 𝑛𝑝- количество отклонений с заданной вероятностью. Подводя итог вышесказанного, коэффициент 𝑉𝑎𝑅 – это наибольший вероятный ущерб при заданной вероятности его непревышения. 34 Иным методом расчёта 𝑉𝑎𝑅 является аналитический ковариационный метод. Впервые был реализован в системе «RiskMetrics» банком J.P. Morgan. Данный метод основывается на предположении о ...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Серенко_Антон_Владиславович_Разработка_математической_модели_оптимизации.pdf2.24 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.