Отрывок: Она наиболее точно предсказывает доходность портфеля и помогает в оптимальном его формировании. На основе анализа отечественных и зарубежных научных работ, были отобраны и проанализированы математические модели формирования портфелей инвестиций. Воспользовавшись всей собранной информацией, была создана сравнительная таблица моделей с указанием их сильных и ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorВечканов Е. А.ru
dc.contributor.authorКузнецова О. А.ru
dc.contributor.authorГераськин М. И.ru
dc.contributor.authorМинистерство науки и высшего образования Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут экономики и управленияru
dc.coverage.spatialмодель квази-шарпаru
dc.coverage.spatialфинансовые активыru
dc.coverage.spatialдиверсификацияru
dc.coverage.spatialинформационные системыru
dc.coverage.spatialпаевые инвестиционные фонды (ПИФ)ru
dc.coverage.spatialпортфель инвестицийru
dc.coverage.spatialинвестицииru
dc.coverage.spatialдоходностьru
dc.coverage.spatialрискиru
dc.coverage.spatialакцииru
dc.creatorВечканов Е. А.ru
dc.date.issued2021ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20210729144717ru
dc.identifier.citationВечканов, Е. А. Разработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк) : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / Е. А. Вечканов ; рук. работы О. А. Кузнецова ; нормоконтролер М. И. Гераськин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики. - Самара, 2021. - on-lineru
dc.description.abstractОбъект исследования: паевые инвестиционные фонды ПАО Сбербанк.Цель работы: разработать информационную систему выбораоптимального портфеля финансовых активов.В процессе работы использована модель квази -Шарпа для составленияпортфелей активов. Значимость полученных результатов проверена спомощью критерия Шарпа и показателей доходности. Взаимосвязь активовоценена с помощью коэффициента корреляции.В результате работы построена экономико-математическая модельоптимизации инвестиционных портфелей, разработана информационнаясистема выбора портфеля инвестиций, рассчитаны оптимальныеинвестиционные портфели различных стратегий.ru
dc.format.extentЭлектрон. дан. (1 файл : 2,8 Мб)ru
dc.titleРазработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк)ru
dc.typeTextru
dc.subject.rubbkУ.в6ru
dc.subject.rubbkУ9(2)262.29ru
dc.subject.rugasnti06.73.75ru
dc.textpartОна наиболее точно предсказывает доходность портфеля и помогает в оптимальном его формировании. На основе анализа отечественных и зарубежных научных работ, были отобраны и проанализированы математические модели формирования портфелей инвестиций. Воспользовавшись всей собранной информацией, была создана сравнительная таблица моделей с указанием их сильных и ...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Вечканов_Егор_Александрович_Разработка_информационной_системы_выбора.pdf2.91 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.