Отрывок: Период ПАО "Татнефть" Линейная (ПАО "Татнефть") 39 Риск данного актива за рассматриваемый период составляет 6,52%. Цена акции на май 2019 года составляет 746,4 рублей, прогнозируемая цена на июнь 2019 года составит 839,4 рублей, таким образом ожидаемая доходность актива составит 12,47%. Регрессионная модель акции АО «Яндекс» имеет вид: R = 32,365× t+1236 Коэффициент детерминации равен 0,763, что подт...
Название : | Разработка информационной системы оптимизации инвестиционного портфеля (на примере АО "ФИНАМ") |
Авторы/Редакторы : | Кузнецова М. А. Гераськин М. И. Шлыкова М. П. Апексимов О. А. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) Институт экономики и управления |
Дата публикации : | 2019 |
Библиографическое описание : | Кузнецова, М. А. Разработка информационной системы оптимизации инвестиционного портфеля (на примере АО "ФИНАМ") : вып. квалификац. работа по направлению подгот. "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / М. А. Кузнецова ; рук. работы М. И. Гераськин ; конс. М. П. Шлыкова ; нормоконтролер О. А. Апексимов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац . исслед. ун-т им. С. П. Королева (Сама. - Самаpа, 2019. - on-line |
Аннотация : | Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе использовано построение корреляционной матрицы для определения степени взаимосвязи финансовых инструментов, метод наименьших квадратов для построения регрессионных моделей и определен коэффициент детерминации для проверки статистической значимости моделей.В результате работы созданы оптимальные портфели по нескольким типам инвестиционных стратегий, разработан программный продукт управления портфелями.Разработанная модель может применяться в других инвестиционных компаниях. |
Другие идентификаторы : | RU\НТБ СГАУ\ВКР20190802142213 |
Ключевые слова: | инвестиционные портфели акции управляющая компания паевые инвестиционные фонды облигации модель Марковица |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Кузнецова_Мария_Александровна_Разработка_информационной_системы_оптимизации.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.