Отрывок: Период ПАО "Татнефть" Линейная (ПАО "Татнефть") 39 Риск данного актива за рассматриваемый период составляет 6,52%. Цена акции на май 2019 года составляет 746,4 рублей, прогнозируемая цена на июнь 2019 года составит 839,4 рублей, таким образом ожидаемая доходность актива составит 12,47%. Регрессионная модель акции АО «Яндекс» имеет вид: R = 32,365× t+1236 Коэффициент детерминации равен 0,763, что подт...
Название : Разработка информационной системы оптимизации инвестиционного портфеля (на примере АО "ФИНАМ")
Авторы/Редакторы : Кузнецова М. А.
Гераськин М. И.
Шлыкова М. П.
Апексимов О. А.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)
Институт экономики и управления
Дата публикации : 2019
Библиографическое описание : Кузнецова, М. А. Разработка информационной системы оптимизации инвестиционного портфеля (на примере АО "ФИНАМ") : вып. квалификац. работа по направлению подгот. "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / М. А. Кузнецова ; рук. работы М. И. Гераськин ; конс. М. П. Шлыкова ; нормоконтролер О. А. Апексимов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац . исслед. ун-т им. С. П. Королева (Сама. - Самаpа, 2019. - on-line
Аннотация : Целью работы является разработка экономико-математической модели оптимизации инвестиционного портфеля. В работе использовано построение корреляционной матрицы для определения степени взаимосвязи финансовых инструментов, метод наименьших квадратов для построения регрессионных моделей и определен коэффициент детерминации для проверки статистической значимости моделей.В результате работы созданы оптимальные портфели по нескольким типам инвестиционных стратегий, разработан программный продукт управления портфелями.Разработанная модель может применяться в других инвестиционных компаниях.
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\ВКР20190802142213
Ключевые слова: инвестиционные портфели
акции
управляющая компания
паевые инвестиционные фонды
облигации
модель Марковица
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Кузнецова_Мария_Александровна_Разработка_информационной_системы_оптимизации.pdf1.76 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.