Отрывок: Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероскедастичностъ. Уравнения множественной регрессии могут включать в каче­ стве независимых переменных качественные признаки (например, профессия, пол, образование, климатические условия, отдельные ре­ гионы и т.д.). Чтобы ввести такие переменные в регрессионную мо­ дель, их необходимо упорядочить и присвоить им те или иные значе­ ния, т.е. качественные переменные преобразовать в количественные. Тако...
Название : Эконометрическое моделирование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]
Авторы/Редакторы : Кузнецова О. А.
Татарникова М. С.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский университет)
Дата публикации : 2012
Издательство : Изд-во СГАУ
Аннотация : Используемые программы: Adobe Acrobat.
Труды сотрудников СГАУ(электрон. версия).
Другие идентификаторы : RU/НТБ СГАУ/WALL/У/К 891-467701
Ключевые слова: временные ряды
модель Шарпа
модель Марковица
оптимизация инвестиционного портфеля
парная регрессия
эконометрические уравнения
эконометрическое моделирование
Располагается в коллекциях: Учебные издания

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
Кузнецова О.А. Эконометрическое моделирование.pdffrom 1C3.31 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.