Отрывок: Представим временной ряд в виде следующей модели ARIMA: (2) у, = х'р+г, 0 (/. 1<М/.| = в ( 1 .1C, , ; ,' ' для 1 = 1 , где uSiL tif 0(/.i ’ окончательные полиномы в лаг- операторе L с возможными сезонными компонентами. х> представляет вектор -J' x I ) , содержащий к определенных регрессоров, необходимых для объяснения . Р вектор, содержащим корреспондирующие регрессионные к...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorПолякова Н. В.ru
dc.contributor.authorСеменычева А. Е.ru
dc.coverage.spatialанализ динамических рядовru
dc.coverage.spatialвременные рядыru
dc.coverage.spatialмакроэкономические показателиru
dc.coverage.spatialмикроэкономические показателиru
dc.coverage.spatialкалендарная составляющаяru
dc.coverage.spatialкалендарные эффектыru
dc.coverage.spatialэконометрическое моделированиеru
dc.coverage.spatialэкономические системыru
dc.coverage.spatialспособы календарной корректировкиru
dc.creatorПолякова Н. В., Семенычева А. Е.ru
dc.date.accessioned2023-05-11 13:02:09-
dc.date.available2023-05-11 13:02:09-
dc.date.issued2009ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\534297ru
dc.identifier.citationПолякова, Н. В. Учет календарной составляющей при эконометрическом моделирований временных рядов / Н. В. Полякова, А. Е. Семенычева // Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / Ин-т проблем управления Рос. акад. наук, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева [Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т)] ; [гл. ред. Д. А. Новиков]. - Самара : СГАУ, 2005-Вып. 6: / редкол.: В. Г. Засканов, В. Д. Богатырев, Е. П. Ростова. - 2009. - С. 56-61.ru
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/UPRAVLENIE-ORGANIZACIONNOEKONOMIChESKIMI-SISTEMAMI/Uchet-kalendarnoi-sostavlyaushei-pri-ekonometricheskom-modelirovanii-vremennyh-ryadov-103581-
dc.language.isorusru
dc.relation.ispartofУправление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений : сб. науч. ст. - Текст : электронныйru
dc.sourceУправление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений. - Вып. 6ru
dc.titleУчет календарной составляющей при эконометрическом моделирований временных рядовru
dc.typeTextru
dc.citation.epage61ru
dc.citation.spage56ru
dc.textpartПредставим временной ряд в виде следующей модели ARIMA: (2) у, = х'р+г, 0 (/. 1<М/.| = в ( 1 .1C, , ; ,' ' для 1 = 1 , где uSiL tif 0(/.i ’ окончательные полиномы в лаг- операторе L с возможными сезонными компонентами. х> представляет вектор -J' x I ) , содержащий к определенных регрессоров, необходимых для объяснения . Р вектор, содержащим корреспондирующие регрессионные к...-
Располагается в коллекциях: УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Стр.-56-61.pdf171.82 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.