Отрывок: В работе были рассмотрены следующ ие методы: точный метод D e Pril для индивидуальной модели риска, метод Н.Н. Panjer для коллек­ тивной модели и приближенные асимптотические методы расчета. Был проведен анализ применения методов для различных размерно­ стей портфелей и диапазонов вероятностей. В результате этого анализа были сделаны следующие выводы: 1. Х арактер поведения кумулятивных функций и плотностей рас­ пределения риска по группам портфелей одинаков. 2. П рименение точных...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorАвряскина М.ru
dc.contributor.authorМихайлова Е. В.ru
dc.coverage.spatialпредпринимательские рискиru
dc.coverage.spatialрасчет убытковru
dc.creatorАвряскина М.ru
dc.date.issued2011ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\448972ru
dc.identifier.citationАвряскина, М. Рекуррентное и асимптотическое представление портфеля предпринимательских рисков / М. Авряскина ; научный руководитель Е. В. Михайлова // Сорок вторая (XLII) научная конференция студентов : 4-9 апр. 2011 г., Самара, Россия : тез. докл. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т. - Самара : Изд-во "Самар. ун-т", 2011Ч. 2: / [отв. за вып. Н. С. Комарова, Н. А. Пивоварова]. - 2011. - С. 263-264.ru
dc.language.isorusru
dc.relation.ispartofСорок вторая (XLII) научная конференция студентов : 4-9 апр. 2011 г., Самара, Россия : тез. докл. - Текст : электронныйru
dc.sourceСорок вторая (XLII) научная конференция студентов. - Ч. 2ru
dc.titleРекуррентное и асимптотическое представление портфеля предпринимательских рисковru
dc.typeTextru
dc.citation.epage264ru
dc.citation.spage263ru
dc.textpartВ работе были рассмотрены следующ ие методы: точный метод D e Pril для индивидуальной модели риска, метод Н.Н. Panjer для коллек­ тивной модели и приближенные асимптотические методы расчета. Был проведен анализ применения методов для различных размерно­ стей портфелей и диапазонов вероятностей. В результате этого анализа были сделаны следующие выводы: 1. Х арактер поведения кумулятивных функций и плотностей рас­ пределения риска по группам портфелей одинаков. 2. П рименение точных...-
Располагается в коллекциях: Сорок вторая (XLII) научная конференция студентов

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Сорок вторая (XLII) научная конференция-263-264.pdf49.42 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.