Информационная поддержка управления портфелем ценных бумаг в социокиберфизических системах

Abstract

Показана целесообразность интегрального представления деятельности лица, принимающего решения при управлении портфелем ценных бумаг, социально-экономической организации, в рамках которой он выполняет свои функциональные обязанности, а также информационной поддержки, принимаемых им решений, в виде социокиберфизической системы. Установлено, что последняя обладает негативным свойством - психологической непредсказуемостью лица, принимающего решения, обусловленным влиянием на него сложной обстановки на рынке ценных бумаг, способным привести к деструктуризации портфеля, и, как следствие, значительным финансовым потерям. В сложных условиях для снижения негативного эффекта данного свойства предложено совершенствовать информационную поддержку лица, принимающего решения, в части учёта прошлого положительного опыта действий экспертов в подобных условиях. Показано, что реализация такого подхода требует включения в общий процесс управления портфелем решения интеллектуальных частных задач. Предложена пятиэтапная модель управления портфелем с интегрированными интеллектуальными частными задачами. Представлена последовательность решения одной из важных среди них - задачи сохранения и воспроизведения экспертных стратегий манипулирования активами, основанной на применении нейронной сети. The expediency of integral representation of the activity of the person making decisions in managing the portfolio of securities, the socioeconomic organization, in the framework of which he fulfills his functional duties, as well as information support, decisions made by him, in the form of a sociokiberphysical system is shown. It was established that the latter has a negative property - the psychological unpredictability of the decision maker, due to the influence of a difficult situation on the securities market, which can lead to the destruction of the portfolio, and, as a result, significant financial losses. In difficult conditions, in order to reduce the negative effect of this property, it was proposed to improve the information support of the decision maker in terms of taking into account the past positive experience of the actions of experts in such conditions. It has been shown that the implementation of such an approach requires the inclusion in the overall portfolio management process of solving intellectual private problems. A five-stage portfolio management model with integrated intelligent private tasks is offered. A follower of the solution of one of the important among them - the task of preserving and maintaining expert strategies for asset manipulation, based on the use of a neural network, is presented.