Отрывок: Модель ARIMA является комбинацией двух моделей: модели авторегрессии (AR), которая основывается на предположении, что прошлые значения влияют на текущие, и модели скользящих средних (MA), в которой предполагается, что значение зависимой переменной в текущий день зависит от ошибки предыдущих дней. То есть данная модель позволяет преоб- разовывать нестационарные временные ряды в стационарные с испол...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorИванова-Инина, А.А.-
dc.contributor.authorЗеленко, Л.С.-
dc.date.accessioned2023-02-10 14:38:33-
dc.date.available2023-02-10 14:38:33-
dc.date.issued2022-
dc.identifierDspace\SGAU\20230210\101844ru
dc.identifier.citationИванова-Инина А.А. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ / А.А. Иванова-Инина, Л.С. Зеленко // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2022) [Электронный ресурс] : труды Международной научно-технической конференции / под ред. С.А. Прохорова – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН. – 2022. – С. 32-35ru
dc.identifier.isbn978-5-93424-880-3-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/RAZRABOTKA-PODSISTEMY-MODELIROVANIYa-PORTFELYa-ZAKAZOV-POTREBITELEI-TOVAROV-101844-
dc.language.isorusru
dc.publisherИздательство Самарского научного центра РАНru
dc.titleРАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВru
dc.typeArticleru
dc.textpartМодель ARIMA является комбинацией двух моделей: модели авторегрессии (AR), которая основывается на предположении, что прошлые значения влияют на текущие, и модели скользящих средних (MA), в которой предполагается, что значение зависимой переменной в текущий день зависит от ошибки предыдущих дней. То есть данная модель позволяет преоб- разовывать нестационарные временные ряды в стационарные с испол...-
Располагается в коллекциях: Перспективные информационные технологии

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
978-5-93424-880-3_2022_32-35.pdf600.43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.