Отрывок: .. + /Д Д (TV+ 3) Г N+1 Д Д 0) = «0 Д,(1) = Д Д ,(0 ) + « 1 Д ,(2 ) = Д Д ,(1) + Д Д ,(0 ) + « 2 Д ,(3) = Д Д ,(2 ) + Д Д ,(1 ) + Д Д ,(0 ) + «з Д„(ЛГ) = Д Д , (TV-1) + Д Д^ (TV- 2) + ... + /Д Д^ (TV- М) + В таблице А. 2 приведены соответствующие соотношения для частных случаев моделей авторегрессии и моделей скользящего среднего. __________________________ Таблица А. 2 - Частные случаи: модели АР (М) и СС(А/)__________________________ Модель АР(М...
Название : Теория случайных процессов. Курсовая работа
Авторы/Редакторы : Храмов А. Г.
Министерство образования и науки РФ
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (национальный исследовательский университет)
Дата публикации : 2011
Библиографическое описание : Теория случайных процессов. Курсовая работа [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [сост. А. Г. Храмов]. - Самара, 2011. - on-line
Аннотация : Труды сотрудников СГАУ(электрон. версия).
Используемые программы: Adobe Acrobat.
Тема курсовой работы - «Статистический анализ и моделирование процессов авторегрессии - скользящего среднего». В методических указаниях приводятся задание, исходные данные, комментарии к выполнению каждого пункта задания, требования к оформлению отчета, т
Другие идентификаторы : RU/НТБ СГАУ/WALL/519/Т 338-546316
Ключевые слова: временные ряды
процессы с независимыми преращениями
модель авторегрессии
моментные функции
вероятностные распределения
дифференциальные уравнения Колмогорова
математические модели случайных процессов
цепи Маркова
стационарные процессы
Располагается в коллекциях: Методические издания

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
Храмов А.Г. Теория случайных процессов. Курсовая.pdffrom 1C21.68 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.