Отрывок: Ta a a a= − +b Оценка ковариационной матрицы вектора МНК- оценок aˆ имеет вид 1( ) / ( 3)( ) .T Tijv n −= = −aV e e Y Y Тогда в качестве оценки ковариационной матрицы вектора bˆ возьмем следующую матрицу bV Математическое моделирование физико-технических процессов и систем М.Г. Матвеев и др. IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1654 11 13 31 33 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 ...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матвеев, М.Г. | - |
dc.contributor.author | Копытин, А.В. | - |
dc.contributor.author | Сирота, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Matveev, M.G. | - |
dc.contributor.author | Kopytin, A.V. | - |
dc.contributor.author | Sirota, E.A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15 13:48:07 | - |
dc.date.available | 2018-05-15 13:48:07 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | Dspace\SGAU\20180515\69258 | ru |
dc.identifier.citation | Матвеев М.Г. Комбинированный метод идентификации параметров распределенной динамической модели/М.Г. Матвеев, А.В. Копытин, Е.А. Сирота// Сборник трудов IV международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) - Самара: Новая техника, 2018. - С.1651-1657 | ru |
dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Kombinirovannyi-metod-identifikacii-parametrov-raspredelennoi-dinamicheskoi-modeli-69258 | - |
dc.description.abstract | Предложен комбинированный метод идентификации уравнений математической физики, описывающих динамику пространственно-распределенных процессов, на основе экспериментальных многомерных временных рядов. Первым этапом метода является получение МНК-оценок параметров многомерной авторегрессии. Однако, эти оценки оказываются смещенными в силу наличия ошибок в регрессорах. С целью уменьшения указанного смещения в качестве второй составляющей метода применяется расширенный фильтр Калмана. Приводится вычислительный эксперимент, подтверждающий эффективность предложенной методики.//A combined method for identifying the equations of mathematical physics describing the dynamics of spatially-distributed processes on the basis of experimental multidimensional time series is proposed. The first stage of the method is the derivation of OLS estimators of multidimensional autoregression parameters. However, these estimates are biased due to the presence of errors in the regressors. To reduce this bias, the extended Kalman filter as the second component of the method is used. A computational experiment confirming the effectiveness of the proposed technique is presented. | ru |
dc.language.iso | rus | ru |
dc.publisher | Новая техника | ru |
dc.relation.ispartofseries | 3;221 | - |
dc.subject | partial differential equations | ru |
dc.subject | parametric identification | ru |
dc.subject | multidimensional autoregression | ru |
dc.subject | combined method | ru |
dc.subject | combined method | ru |
dc.title | Комбинированный метод идентификации параметров распределенной динамической модели | ru |
dc.title.alternative | Combined method for identifying the parameters of a distributed dynamic model | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.textpart | Ta a a a= − +b Оценка ковариационной матрицы вектора МНК- оценок aˆ имеет вид 1( ) / ( 3)( ) .T Tijv n −= = −aV e e Y Y Тогда в качестве оценки ковариационной матрицы вектора bˆ возьмем следующую матрицу bV Математическое моделирование физико-технических процессов и систем М.Г. Матвеев и др. IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1654 11 13 31 33 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 ... | - |
Располагается в коллекциях: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
paper_221.pdf | Основная статья. | 187.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.