Отрывок: Вычитая для аддитивного вхождения стохастической компоненты из уровней реальной выборки Yk соответствующие модельные уровни Yk , будем иметь уровни (модельные) стохастической гомоскедастической компоненты £k=Yk — Yk , для которых следует найти дисперсию DE на данной выборке. При предложенном мультипликативном вхождении стохастической компоненты (формула ( 1 . 1 0 )) следует найти гетероскедастическую стохастическую компоненту Yk гк = Yk - Yk . 69 Так ...
Название : Разработка комплекса методов моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики
Авторы/Редакторы : Семенычев В. В.
Дата публикации : 2010
Библиографическое описание : Семенычев, В. В. Разработка комплекса методов моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 27.12.2010 / Семенычев Виталий Валерьевич ; Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (Национальный исследовательский университет). - Самара, 2010. - [r=on-line]
Аннотация : ДСП
Другие идентификаторы : RU/НТБ СГАУ/WALL/Дис/С 305-259907
Ключевые слова: социально-экономические процессы
экономическая динамика
Располагается в коллекциях: Диссертации (Закрыто)

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
Семенычев В. В. Разработка комплекса.pdf84.79 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.